量化投资策略
读书评论:
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布鲁黄06-20比较接地气的一本关于多因子的书籍,偏向实战但缺少深度;另外在内地的适用程度也值得怀疑。
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Mr.Q05-16东西可以参考 但是数据基于美股 因此需要针对性的对国内股市进行测试后才能确定到底靠不靠谱。总的来说提供了一条可行的道路
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肖先生04-28长篇累牍同一个套路,唯一启发就是因子分类,总体不如读FF的原版paper
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剑无名12-17好书……需再精读几遍然后自己做下数据实证分析
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Vince_L04-23测试了各种因子的选股效果,但是数据来源和测试方法并没有详述,所以实证性不够强,有点自说自话的感觉,起码放出来的数据和结果得让读者信服吧。另外确实有罗列表格数据之嫌,基本上只要看每章的总结部分即可,而且没有任何理论基础的支撑,感觉更像是将作者这些年的实验结果拼拼凑凑出来的一本书。
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502的牛08-31读过每章结论,事件驱动的测试还是有意义的。
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Thu_peanut07-012015.07.01, 酒仙桥, 北京
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zdg09-056类因子的组合超额收益测试,值得在国内市场进行实验。
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ls_steven06-15股票的定量因子模型。其理念值得欣赏,以一组组经历检验的组件,去组合构造更加可靠的策略。但模型的逻辑方面阐释不够。
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MagiC-photon05-11最后一章需要常读,另外可以在国内市场验证
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阿哲08-08此书只用到了基本的运算,无复杂数学方法。对于有主观交易经验的、略懂财务报表的交易者,想建立一套更科学的选股体系,或依据书中的因子来开发更智能的量化选股模型,都有直接的启发意义。书很厚,多是图表和解读,套路清楚了以后,可以直接跳到最后三章。虽然作者说书中选的因子都是既有解释力,又有预测力,但对预测力说的少。在实际的模型开发中,理解二者的差别,建立有可操作性的、符合实战要求的预测模型,仍是很大的挑战。这也是纸上谈兵和真枪实弹的分水岭。预测方面,一是找更有预测力的因子,二是预测有解释力的因子。人少钱少,选前面,人多钱多,选后面。做得好或不好,又是一个分水岭。
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Irons06-08很好的补充和启发,可作手册工具书
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団子11-05多因子模型中七大方面因子的介绍和组合的介绍,适合中长期投资用,不适合短期和超短期。
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商夏10-16可以当工具书翻翻看。
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900kg07-31各种因子模型的东西,分成六类想法不错,但仍是沧海一粟,虽有五百页,但还是觉得太糙了。99-2000真是好年份,可以带来不同的思考。
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勝負師董寶珠03-05中国人写的吗?疯了!