Trading Evolved

• AndanTe

  01-01
  1、风险是时间概念，与资金量无关，金字塔建仓是有问题的。2、short反向ETF不等于long正向ETF。3、绝大数的趋势跟踪策略的曲线是高度重合的。4、ATR是没有计算机的时代的产物。5、没有坏的策略，一个负收益率的策略放到多策略组合里可能发挥正向作用。6、大盘指数的构建本身就是一种策略，SP500的选股标准和权重是人为主观设定的，并不能跑赢猩猩扔飞镖。7、回测需要深入公司墓地，基于当前存在的股票回测会存在幸存者偏差。8、基金的目标是不犯错收取管理费，而不是获利。9、替别人管钱发家，用自己钱投资无法致富。
• 霍尔顿

  10-28
  主要是了解下本地化怎么用zipline；作者语言很水，策略基本没怎么介绍，如他自己在quantopian community说的，就是写来玩玩的
• 朝闻道

  05-29
  作者是对冲基金从业人员，这本书的所有内容都是现实世界真实有用的量化模型。